Rapportering av posisjoner i varederivater

Om posisjonsrapporteringen

Kravene til posisjonsrapportering av varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende følger av verdipapirhandelloven § 15-3.

Det følger av bestemmelsen at norske handelsplasser daglig skal gi Finanstilsynet en fullstendig oversikt over posisjoner i varederivater, utslippskvoter og derivater med utslippskvoter som underliggende som innehas av personer på handelsplassen, herunder medlemmene og deres kunder ned til sluttkundenivå.

Norske handelsplasser er videre underlagt krav om offentliggjøring av en ukentlig rapportering dersom antall personer og deres åpne posisjoner overskrider en minstegrense. Rapporten skal sendes til Finanstilsynet og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA).

Verdipapirforetak som handler utenfor handelsplass skal daglig rapportere til Finanstilsynet sine posisjoner i økonomisk likeverdige OTC-kontrakter, herunder posisjoner som innehas av deres kunder ned til sluttkundenivå.

Finanstilsynet har utviklet et IT-system som mottar rapportering av posisjoner fra handelsplasser for varederivater og verdipapirforetak. De tekniske spesifikasjonene nedenfor gir nærmere informasjon om den tekniske løsningen for rapportering av posisjoner i varederivater.

Tekniske spesifikasjoner

• CPRS reporting guidelines – 1.4 (pptx)
• Commodity derivative position reports (xsd)
• FCA Sample Current Version 1 (xml)
• FCA Sample Current Version 2 (xml)
• Head.001._ Business header (xsd)
• Head.003._ App header (xsd)
• Finanstilsynet MiFID II / MiFIR reporting- PKI installation and operations guide for Windows (pdf)

Juridiske dokumenter

• Forskrift om posisjonsgrenser for varederivater
• Kommisjonsforordning (EU) 2022/1302 (RTS 21a) 
• Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1093 (ITS 4)
• Questions and Answers (Q&As) on MiFID II and MiFIR commodity derivatives topics